Estimation of feature-dependent markov process transition probability matrices
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
analysis of ruin probability for insurance companies using markov chain
در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...
15 صفحه اولA Compression Algorithm for Probability Transition Matrices
This paper describes a compression algorithm for probability transition matrices. The compressed matrix is itself a probability transition matrix. In general the compression is not error-free, but the error appears to be small even for high levels of compression.
متن کاملRelative entropy between Markov transition rate matrices
We derive the relative entropy between two Markov transition rate matrices from sample path considerations. This relative entropy is interpreted as a \level 2.5" large deviations action functional. That is, the level two large deviations action functional for empirical distributions of continuous-time Markov chains can be derived from the relative entropy using the contraction mapping principle...
متن کاملTransition Effect Matrices and Quantum Markov Chains
A transition effect matrix (TEM) is a quantum generalization of a classical stochastic matrix. By employing a TEM we obtain a quantum generalization of a classical Markov chain. We first discuss state and operator dynamics for a quantum Markov chain. We then consider various types of TEMs and vector states. In particular, we study invariant, equilibrium and singular vector states and investigat...
متن کاملFast Bidirectional Probability Estimation in Markov Models
We develop a new bidirectional algorithm for estimating Markov chain multi-step transition probabilities: given a Markov chain, we want to estimate the probability of hitting a given target state in ` steps after starting from a given source distribution. Given the target state t, we use a (reverse) local power iteration to construct an ‘expanded target distribution’, which has the same mean as...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Information and Control
سال: 1976
ISSN: 0019-9958
DOI: 10.1016/s0019-9958(76)90286-2